신한은행 적합성검증 시스템 구축 및 적용 사례 2009. 12. 17 1

목 차 시스템 구축 배경 및 효과 신한은행 적합성검증 시스템 소개 시스템 활용 현황 향후 과제 2

I. 시스템 구축 배경 및 효과 내부등급 승인 후 사후관리 현황 적합성 검증 프로세스 시스템 구축 배경 및 효과 3

1. 내부등급법 승인 후 사후관리 현황 2. 정기 적합성검증 개요 2.1 검증목적 최근 신한은행은 2008년 상반기에 바젤Ⅱ 기본내부등급법 승인 받음 승인 이후 신용평가시스템 성능의 지속적인 유지 및 개선을 위하여 주기적으로 적합 성 검증 및 모니터링을 실시하고 있음 적합성검증 대상 모형 내부등급법 승인모형 : 기업4개, 소매 미승인 모형인 기업 21개(특수금융모형등), 소매SOHO, LGD/CCF 산출시스템 에 대한 적합성 검증도 주기적으로 실시함 내부등급법 승인 모형 정기검증 주기 모니터링 주기 기업 대기업 년1회 이상 분기1회 이상 SME외감 SME비외감 기업SOHO 소매 주거용부동산 기타소매 4

2. 적합성검증 프로세스 2. 정기 적합성검증 개요 신한은행 신용평가모형 적합성검증 절차 양적검증 분석항목 2.1 검증목적 최근 신한은행 신용평가모형 적합성검증 절차 양적검증 분석항목 변별력, 안정성, 계량화 세가지 영역에 대하여 기업모형의 경우 292개, 소매모 형의 경우 74개 세부항목에 대하여 산출하여 양적검증을 실시하고 있음 0.5 개월 2~3개월 1개월 계획수립 검증대상 목록작성 필요데이터 정의 데이터추출 양적,질적 분석 분석결과 평가 검증보고서 작성 기업 소매 중분류항목 세부항목 변별력 11 68 5 35 안정성 8 56 15 계량화 9 168 4 24 합계 28 292 14 74 5

2. 적합성검증 프로세스 (계속) 2. 정기 적합성검증 개요 양적검증 분석항목 예시 - 기업모형 2.1 검증목적 최근 6 양적검증 범위 분석항목 (중분류) 통계지표 변별력 등급차별화 모형별 14등급 AR(1년~3년) 모형별 22등급 AR(1년~3년) 업종별 AR 모형별 Hit Ratio AR, AUROC K-S통계량 CAP Curve Hit Ratio 하위모형 및 변수 변별력 모형별 하위모형 Score AR 모형별 재무변수 AR 모형별 비재무변수의 IV, DFL 대표자 변수의 IV, DFL IV, DFL 익스포져 집중도 모형별 등급별 분포 집중도 HHI 변별력의 안정성 정상/부도차주의 재무비율별 기술통계량 재무변수의 Bucket별 부도율 기술통계량 추이 부도율 추이 안정성 전이행렬 모형별 등급 전이표(1년~3년) 모형별 투기등급 전이표 모형별 자기등급 유지율 및 등급전이 범위 모형별 Mobility Index MI 자기등급유지율 등급분포 변화 모형별 PSI PSI 등급조정율 등급조정 사유별 차주수 및 구성비 3등급이상 상하향 Override 사유 분석(22등급체계) 상관관계 분석 재무변수간 상관관계 6

2. 정기 적합성검증 개요 3. 시스템 구축 배경 및 효과 2.1 검증목적 최근 내부등급법 승인 이전 시점부터 약 3년간 적합성 검증을 실시하였고, 현재는 검증 업무의 체계화 및 양적 검증항목에 대한 정형화도 상당부분 이뤄짐 수작업으로 진행하던 적합성 검증업무의 효율성과 신속성을 높일 필요성이 제기됨 전체 적합성 검증 프로세스 중 계량적 검증지표 산출 작업에 인력 및 시간이 집 중됨 분석결과에 대한 해석과 개선 방안 도출에 집중하지 못함 양적검증 지표 작성 부서 또는 담당자에 따라 분석 결과에 차이가 발생 보고서를 통한 정보 공유에 한계가 있음 검증시점 검증인력 계획수립 양적분석 보고서작성 보고서 2007년 8명 1개월 3개월 보고서 700 page Appendix 1500 page 2008년 3명 0.5개월 2개월 보고서 400 page Appendix 700 page 7

3. 시스템 구축 배경 및 효과(계속) 2. 정기 적합성검증 개요 적합성 검증시스템 구축 효과 2.1 검증목적 최근 적합성 검증시스템 구축 효과 기존 계량적 검증지표 산출에 집중되었던 인력 및 시간을 최소화 할 수 있음 분석결과의 해석 및 모형 개선 방안 도출 등 종합적 분석 기능을 강화하게 됨 산출과정의 자동화를 통하여 개발부서와 검증부서의 측정 결과값의 일관성이 확보됨 Web 화면을 통한 결과 조회로 검증 결과에 대한 접근성이 개선됨 시스템 구축이전 시스템 구축후 데이터 수집 수작업 자동산출 검증지표산출 2~3 개월 인력 3명 1명(IT인력) 산출횟수 년1회 / 분기1회 매월 결과 조회 보고서 Web/ 보고서 모형수정 대응 유연한 대처 시스템 수정이 어려움 8

Ⅱ. 신한은행 적합성검증 시스템 소개 시스템 구축 개요 시스템 구축 범위 시스템 구조도 시스템 구축 결과 시스템 R&R 9

1. 시스템 구축 개요 2. 정기 적합성검증 개요 프로젝트명 : 신용평가시스템에 대한 모니터링 및 적합성검증 시스템 구축 2.1 검증목적 최근 프로젝트명 : 신용평가시스템에 대한 모니터링 및 적합성검증 시스템 구축 구축 모듈 : 적합성검증 시스템, 모니터링 시스템 (기존 각 모형개발팀별 보유) 구축 기간 : 2008.6. ~ 2008.12. (총 7개월) 소요 인력 : 총 15명, 86 M/M M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 완료 보고 착수 보고 요구사항 정의 보고서 화면 설계 모니터링 및 적합성 검증 시스템 구현 데이터 마트 설계 데이터 마트 구현 단위 및 통합 테스트 이행/안정화 착수 10

관련 데이터의 정비 및 통합 관리 체계(데이터 마트) 구축 2. 정기 적합성검증 개요 2. 시스템 구축 범위 2.1 검증목적 최근 적합성검증 시스템은 장기적인 모형의 성능을 검증하기 위한 정보를 제공하고 모니터링 시스템은 월별/분기별/반기별 등 단기간의 신용평가모형 변화 정보를 제공함 금융감독원 승인지원시스템 전송 데이터의 추출도 시스템내에서 자동 산출됨 적합성검증 시스템 모니터링 시스템 활용부서 : 모형검증팀 대상 모형 소매/비소매 내부등급 승인 신용평가모형 승인 이외 모형 추가 (특수금융모형등) Risk components (PD/LGD/CCF) 항목 적합성검증 주요 양적검증지표 산출 1년/2년/3년 단위 검증 정보 제공을 기초로 함 활용부서 : 모형개발팀 대상 모형 소매/비소매 내부등급 승인 신용평가모형 승인 이외 모형 추가 (특수금융모형등) Risk components (PD/LGD/CCF) 항목 신용평가 운영 현황/변동상황 조회 월별/분기별/반기별 등 단기간의 변화 정보 제공 관련 데이터의 정비 및 통합 관리 체계(데이터 마트) 구축 11

2. 정기 적합성검증 개요 3. 시스템 구조도 2.1 검증목적 최근 기초데이터 수집 > 적합성검증 데이터 마트 생성 > 통합단말내 항목별 산출 저장 > 업무별 결과값 조회 L E G A C Y 금융감독원 Risk Data Mart txt 익스포져 정보 부도이력 정보 FINES 신용평가 비소매 적합성검증 Data Mart 통합 단말 모형팀/검증팀 업무담당자 적합성 검증 기초데이터 WEB 분석화면/ 보고서 FLEX 모니터링 기초데이터 금감원 전송 데이터 신용평가 소매 고급분석가 WEB,QUERY 비정형쿼리 수행 및 고급분석 12

2. 정기 적합성검증 개요 4. 시스템 구축결과 2.1 검증목적 최근 전월말 기준의 양적검증 결과를 기업모형의 경우는 당월 10일, 소매모형은 당월 25일에 자 동산출 적합성검증 및 모니터링 업무에 해당하는 항목별로 산출된 값을 web 보고서를 통해 조회 13

4. 시스템 구축결과(계속) 2. 정기 적합성검증 개요 2.1 검증목적 최근 14 모니터링 포트폴리오 현황 포트폴리오 추이 신용평가 현황 차주유형별 신용평가 현황 신용평가 추이 차주유형별 신용평가 추이 등급조정 현황 등급격차 현황 부도율 현황 차주유형별 부도율 현황 부도율 추이 차주유형별 부도율 추이 누적부도율 현황 부도사유 분석 부도차주 조회 계좌 및 금액 추이 금리 및 마진율 추이 상각계좌 추이 만기별 현황 연체율 현황 전이율 추이 Vintage 추이 예상손실 추이 PD 세그먼트별 구성비 추이 PD 세그먼트별 부도율 추이 PD 기간경과효과 추이 주거용부동산 분류유형별 추이 회수율 추이(전체) 포트폴리오 신용평가 부도현황 비소매 소매 LGD CCF 회수율 추이(여신종류별) 누적회수율 추이 회수율 구간별 분포 경과차월별 회수 추이 간접비/직접비 추이 낙찰기간별 분포 경락률/회수율 분포 LTV 구간별 LGD 한도소진율 CCF 구간별 분포 한도소진율 구간별 CCF 상품별 현황 리스크 현황 내부 데이터 분석 외부 데이터 분석 CCF 추이 모니터링 승인 및 실행 추이 14

4. 시스템 구축결과(계속) 2. 정기 적합성검증 개요 2.1 검증목적 최근 15 적합성검증 금감원 제출 시스템 관리 Summary 등급변별력 변별력 그래프 (Sub화면) 하위모형 변별력 변수 변별력 DFL 그래프 (Sub화면) Hit Ratio 등급별 집중도 정상/부도 기술통계량 등급별 기술통계량 변수 구간별 부도율 부도전 등급전이 등급전이 현황 등급전이 추이 PSI 안정성 변별력 실측/예측 부도율 비교 Binomial test Traffic light test GMP test 포트폴리오 현황 차주단위 비교 신용여신 변별력의 안정성 비소매 소매 LGD CCF 담보여신(외부) 담보여신(내부) 실측/예측 CCF 현황 실측/예측 CCF 추이 PD 계량화 LGD 계량화 CCF 계량화 적합성검증 등급의 계량화 벤치마크 재무변수간 상관성 평가항목 특성분석 전송 데이터 조회 주요 검증결과 조회 권한관리 B/S 대사 월별 데이터 처리 항목검증 파라미터 관리 공통 코드 관리 금감원 제출 시스템 관리 조회구분 선정 시나리오 설정 배치 프로그램 관리 화면목록 관리 등급별 부도율 등급별 GB index CAP/K-S 등급분포 추이 전이행렬(AS) 전이행렬(BS) 15

2. 정기 적합성검증 개요 5. 시스템 운영 R&R 2.1 검증목적 최근 모니터링 및 적합성검증 시스템은 모형검증팀/ 모형개발팀/ IT 정보개발부 세개 부서가 종 합적으로 운영 관리하고 있음 상시 모니터링 적합성 검증 금감원 데이터 전송 현황 정보 및 신용평가모형 성과에 대한 상시 모니터링 신용평가모형 및 RC 에 대한 성과검증 금감원 제출 보고서의 주기적 확인 및 제출 시기별 대상 보고서 제출 모형개발팀 모형검증팀 모형개발팀 & 모형검증팀 시스템 관리 – 데이터 검증 모니터링 및 적합성 검증 시스템 시스템 운영 B/S 대사 결과 및 데이터 항목 검증 결과, 월별 데이터 처리내역 등 데이터 검증 결과 확인 및 데이터 검증 기능 관리 공통코드, 화면목록, 배치프로그램 목록, 권한관리 등 시스템 관리 기능 및 시스템 운영 전반 모형검증팀 & IT 정보개발부 IT 정보개발부 16

Ⅲ. 시스템 활용현황 상시 모니터링 기능 적합성 검증 및 모니터링 보고서 작성 고급 분석 활용 17

2. 정기 적합성검증 개요 1. 상시모니터링 기능 2.1 검증목적 최근 적합성검증 및 모니터링 시스템 산출항목에 대하여 최근 데이터를 이용한 결과값 조회가 가능함 시점별 비교, 기간별 추이 등을 확인하여 단기간의 변동, 중장기간의 변화 정보를 종합적으 로 검토가능함 Web을 이용한 조회로 접근성이 보고서에 비하여 편리함 18

2. 적합성검증 및 모니터링 보고서 작성 2. 정기 적합성검증 개요 2.1 검증목적 최근 적합성 검증보고서 및 모니터링 보고서 작성시 시스템 산출값을 capture 하여 사용 보고서 작성을 위한 작업량이 줄고, 보고서 결과값에 대한 객관성이 확보됨 적합성검증 시스템 적합성 검증보고서 19

3. 고급 분석 활용 2. 정기 적합성검증 개요 각각의 양적검증항목 결과화면에 대한 SQL 예시를 제공함 2.1 검증목적 최근 각각의 양적검증항목 결과화면에 대한 SQL 예시를 제공함 SQL 예시를 활용하여 추가 상세 분석/ 기타 유사 분석을 위한 중간 데이터 확보가 가능함 기초 데이터 작업과정이 생략 가능하여 데이터 수집시 발생 가능한 오류를 방지할 수 있음 20

Ⅳ. 향후 과제 2. 정기 적합성검증 개요 1. 모니터링 기능 확장 2.1 검증목적 최근 1. 모니터링 기능 확장 모형에 사용되지 않은 후보 변수들에 대한 성능평가 및 모니터링 기능 확장 신규 모형 개발시 활용 가능한 정보 축적 2. 시뮬레이션 기능 추가 가상 변수조합을 통한 가상모형 시뮬레이션 기능을 추가하여 모형개발 보조 Tool로 이용 현재 모형에 사용된 변수 가중치 및 등급 구간 변경등의 시뮬레이션 기 능 기타 변수 조합을 이용한 가상 등급 생성 기능 추가하여 현재 모형 성능 과 비교 21