1 2011-06-30 일일 외환 / 금리스왑 동향 및 전망 외환시장 금융공학센터 스왑 (IRS/CRS) ○ Night Desk Call ☎ (02) 6355-8000 / 8001 ○ Twitter : ShinhanFE ○ Facebook : shinhanFE 금리 스왑.

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1 1 2011-06-30 일일 외환 / 금리스왑 동향 및 전망 외환시장 금융공학센터 스왑 (IRS/CRS) ○ Night Desk Call ☎ (02) 6355-8000 / 8001 ○ Twitter : ShinhanFE ○ Facebook : shinhanFE 금리 스왑 (IRS) 동향 및 전망 증시가 급등하고 환율이 하락하는 등 안전자산 선호현상이 약화됨에 따라서 원화금 리는 상승하였음. IRS 에 비하여 채권 금리가 더욱 상승하며 본드 스왑 스프레드는 소폭 축소됨. 전일 그리스 긴축안 의회 통과에 따라 추가적인 금리 상승세가 지속될 것이나 이미 선 반영되어 있어 큰 폭의 상승은 제한될 것으로 예상함. 통화 스왑 (CRS) 동향 및 전망 금일 그리스 긴축안 통과에 대한 기대감과 중공업 장기 선물환 관련 오퍼가 우세한 가운데에도 개입으로 추측되는 비드가 지속적으로 올라오며 상승을 지지, 5 일만에 상승 전환하며 전구간 7~8bp 상승하였음. 이에 따라 2 년 스왑 베이시스도 -175bp 로 역전폭을 5bp 줄임. 수급은 오퍼 우위이나 대외 리스크 감소 및 NDF 환율 하락 등 으로 어제에 이어 추가 상승을 테스트할 것으로 보임. 전일 동향 Seoul 그리스 긴축안 표결을 앞둔 낙관론과 미 증시의 이틀연속 급등, 유로 화의 급등세 지속 등으로 달러 / 원 환율이 급락세를 보임. 특히, 주식시 장에서도 오랜만에 외국인 투자가들이 대규모의 순매수를 보이는 가 운데 주가가 급등세를 보이자 이에 따른 긍정적 영향이 달러 / 원 환율 에 나타나면서 달러 / 원 환율이 1,070 원대 안착하는 모습을 보임. 금일 전망 달러 / 원☞금일 예상 범위 : 1,067 원 ~ 1,077 원 그리스의 재정 긴축안 의회 통과 등으로 글로벌 금융시장에서 위험선 호 현상이 재연되었고 이에 따라서 금일 국내 금융시장에서도 이의 영향이 극대화될 전망임. 특히, 금일 아침 발표된 산업생산 지표에서 경기동행지수와 선행지수가 동반 상승하면서 국내 주식시장 등에서 이에 대한 긍정적 영향이 크게 나타날 것으로 전망되고 이에 따라 외 국인 투자가들도 긍정적 접근이 기대됨. 한편, 그리스 긴축이행안의 표결을 앞두고는 있지만 이 또한 의회 통과가 낙관시 되고 있어 이에 따른 긍정적 영향이 유로화의 강한 상승압력을 높여 원 / 달러 환율에 긍정적 영향을 미칠 전망임. 달러 / 엔☞ 금일 예상 범위 : 80.50 ~ 81.00 그리스 문제에 대한 해결 기대감과 이에 따른 유로화의 급등 등으로 미 달러인덱스가 약세 반전하였고 이에 따라서 금일 달러 / 엔은 하락 시도가 나타날 전망이지만 최근의 박스권을 탈피할만한 모멘텀 부재 등으로 좁은 박스권 등락을 지속할 듯. 100 엔 / 원☞ 금일 예상 범위 : 1,320 원 ~ 1,340 원 유로 / 달러☞ 금일 예상 범위 : 1.4400 ~ 1.4500 그리스 긴축안의 의회 통과와 ECB 의 추가 금리인상 기대감 등으로 유로화가 강한 상승세를 보였지만 전일 상승폭이 과다한데다 민간부 문의 채무재조정을 앞두고 다소간의 조정이 필요하다는 인식이 남아 있어 이에 따른 유로화의 상승폭은 다소 제한적일 전망임. 다만, 달러 인덱스 하락 반전 등으로 유로 / 달러는 하방경직성을 보일 듯.

2 2 금융공학센터 환율전일비 시가 1077.00 고가 1079.90 저가 1076.50 종가 1076.80-6.70 기준환율 1078.10 NDF(1M)1074.25 거래량 87.53( 억불 ) 외국인주식순매수 4,202( 억원 ) 서울 외환시장 통화환율전일비 USD/KRW1076.80-6.70 JPY/KRW1328.65-12.65 EUR/KRW1547.331.18 GBP/KRW1722.55-5.42 AUD/KRW1137.645.82 XAU/KRW52124.75-31.80 USD/JPY80.77-0.32 EUR/USD1.44350.0065 주요 통화 환율 ☏ 02-6355-8021 Economist 조재성  본 자료는 자료 제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며 투자를 유도할 목적이 아니라 고객 님의 투자 판단에 참고가 되는 정보 제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 모든 매매는 고객님 본인의 책임하에 진행되어야 함을 유 념하시기 바랍니다. 또한 본 자료는 당행 고객님에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당행의 허락없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다 2011-06-30 종목종가전일비 WTI ( 선물 ) 94.771.88 금 ( 선물 ) 1509.9010.20 3M $ LIBOR0.24575-0.00075 3M ¥ LIBOR0.195310.00000 KOR 5Y CDS104.79-1.01 기타 증시종가전일비 KOSPI2094.4231.51 미국 DOW 12261.4272.73 중국 상해종합 2728.48-30.72 일본 NIKKEI 225 9797.26148.28 영국 FTSE 100 5855.9589.07 주요 증시 일일 외환 / 금리스왑 동향 및 전망 만기 IRS 전일비 CRS 전일비 1Y3.770.022.130.08 2Y3.830.022.070.07 3Y3.850.032.270.08 4Y3.870.022.420.08 5Y3.900.032.560.08 7Y3.960.032.640.08 10Y4.070.042.670.08 금리 장외파생상품 ( 원화 ) 구분종가전일비 CD 91 일물 3.5700.000 통안 1 년 3.7000.030 통안 2 년 3.8700.030 국고채 3 년 3.7700.050 국고채 5 년 4.0100.040 국고채 10 년 4.2900.030 국고채선물 (3 년 ) 103.05-0.14 기준 금리 및 채권금리 ( 원화 ) 만기종가 (Mid) 전일비 CRS 환산 1M210152.48% 3M595202.39% 6M1,050602.31% 1Y1,750502.14% 단기 FX Swap Point ( 원화 ) 금리 장외파생상품 ( 미국 ) 만기국채전일비 IRS 전일비 1Y0.1940.0410.435 -0.005 2Y0.4750.0670.7030.045 5Y1.6360.1931.8980.128 10Y3.0450.1283.1450.118