사내한. ETF Performance (2016년 1월) 티커대상 ETF 수익률 (1 개월,%) 티커대상 ETF 수익률 (1 개월,%) LABD 바이오기업 -3 배 Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares ETF 147.60 LABU.

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1 사내한

2 ETF Performance (2016년 1월) 티커대상 ETF 수익률 (1 개월,%) 티커대상 ETF 수익률 (1 개월,%) LABD 바이오기업 -3 배 Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares ETF 147.60 LABU 바이오기업 +3 배 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares ETF -68.63 ZBIO 바이오기업 -3 배 ProShares UltraPro Short NASDAQ Biotechnology ETF 97.95 UWTI 원유 +3 배 VelocityShares Daily 3X Long Crude ETN -56.73 DWTI 원유 -3 배 VelocityShares Daily 3x Inverse Crude ETN 67.93 GASL 천연가스 +3 배 Direxion Daily Natural Gas Related Bull 3X Shares ETF -55.37 YANG 중국지수 -3 배 Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF 54.32 YINN 중국지수 +3 배 Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF -42.53 UVXY 변동성지수 +2 배 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF 49.66 BIB 바이오기업 +2 배 ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF -41.78 Best Performing ETFsWorst Performing ETFs 본 자료는 당사 임직원의 내부 활용을 위해 작성된 자료로, 외부 유출을 삼가하여 주시기 바랍니다. 사내한

3 Best Performing ETFs (2016년 1월) 1. Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares ETF (LABD US) 1 월 수익률 : +147.60% - S&P Biotechnology Select Industry Index 를 역방향으로 3 배 (300%) 추종하는 인버스 ETF - 2016 년 1 월 유가와 미국 증시의 하락으로 고평가 이슈가 있던 바이오섹터의 하락에 따라 동 ETF 는 수익이 발생했음 2. VelocityShares Daily 3x Inverse Crude ETN (DWTI US) 1 월 수익률 : +67.93% - S&P GSCI® Crude Oil Index 를 역방향으로 3 배 (300%) 으로 추종하는 인버스 ETN - 세계 경기 침체와 전세계적인 공급과잉에 따른 유가하락으로 원유 인버스 ETN 이 큰 폭으로 상승 3. Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares ETF (YANG US) 1 월 수익률 : +54.32% -FTSE 차이나 50 지수를 역방향으로 3 배 (300%) 추종하는 인버스 ETF - 중국 증시가 연초 서킷브레이커 발동 등 큰 폭의 하락세를 기록해 동 ETF 가 상승 1. Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares ETF (LABU US) 1 월 수익률 : -68.83% - S&P Biotechnology Select Industry Index 를 정방향으로 3 배 (300%) 로 추종하는 ETF 2. VelocityShares Daily 3X Long Crude ETN (UWTI US) 1 월 수익률 : -56.73% - S&P GSCI 원유 지수를 정방향으로 3 배 (300%) 추종하는 ETN 3. Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF (YINN US) 1 월 수익률 : -42.53% - FTSE 차이나 50 지수를 정방향으로 3 배 (300%) 추종하는 ETF Worst Performing ETFs (2016년 1월) 본 자료는 당사 임직원의 내부 활용을 위해 작성된 자료로, 외부 유출을 삼가하여 주시기 바랍니다. 사내한

4 당사 고객 1월 매매 상위 해외 ETF 순번티커비고 시가총액 ( 백만 USD) 전일 종가 (USD) 52 주 최고 (USD) 52 주 최저 (USD) 1 UWTI 원유선물 3 배 레버리지 919.061.4542.801.17 2 DWTI 원유선물 -3 배 ( 인버스 ) 323.53307.10484.2256.32 3 UVXY 공포지수 VIX 레버리지 420.9348.36126.8023.83 4 RUSL 러시아 지수 3 배 레버리지 136.838.2937.595.61 5 SQQQ 미국 나스닥 -3 배 ( 인버스 ) 395.6024.6845.0017.36 6 USO 원유선물 1 배 3.31B8.3121.507.67 UWTI (2016.2.16 종가 대비 1 년차트 ) DWTI (2016.2.16 종가 대비 1 년차트 ) UVXY (2016.2.16 종가 대비 1 년차트 ) SQQQ (2016.2.16 종가 대비 1 년차트 ) RUSL (2016.2.16 종가 대비 1 년차트 ) 2월2월 2월2월 8월8월 2월2월 2월2월 8월8월 2월2월 2월2월 8월8월 2월2월 2월2월 8월8월 2월2월 8월8월 2월2월 2월2월 8월8월 2월2월 USO (2016.2.16 종가 대비 1 년차트 ) 본 자료는 당사 임직원의 내부 활용을 위해 작성된 자료로, 외부 유출을 삼가하여 주시기 바랍니다. 사내한

5 본 자료는 당사 임직원의 내부 활용을 위해 작성된 자료로, 외부 유출을 삼가하여 주시기 바랍니다. TF 구분 내용 선물 100% 사내한 자료 : Bloomberg, 2016.02.16 기준 엑손모빌 20.85% 셰브론 15.04% 슐럼버거 8.47% EOG 리소시스 4.15% 옥시덴털 페트롤리움 4.09% 파이어니어내추럴 리소시스 3.86% 발레로 에너지 3.55% 필립스 66 3.26%

6 본 자료는 당사 임직원의 내부 활용을 위해 작성된 자료로, 외부 유출을 삼가하여 주시기 바랍니다. TF 구분 내용 100% 에너지선물 100% 사내한 자료 : Bloomberg, 2016.02.16 기준

7 본 자료는 당사 임직원의 내부 활용을 위해 작성된 자료로, 외부 유출을 삼가하여 주시기 바랍니다. 기초 자산 종목명종목코드특징 시가총액 ( 백만 USD) 일평균거래량 (90 일, 천주 ) 레버 리지 운용보수 (%) 수익률 (%) 1 개월 3 개월 원유 선물 (WTI) United States Oil Fund LPUSO US WTI 선물 일가격 추종, 매달 롤오버 시행 2,87230,224 +1 배 0.45 -5.46-37.94 United States 12 Months Oil Fund LPUSL US WTI 선물 일가격 추종, 12 개월물을 모두 보유하여 롤오버 리스크를 최소화 85.20101 +1 배 0.93 +2.56-26.31 Proshares Ultra Bloomberg Crude OilUCO US WTI 선물 일가격 +2 배 추종 6657,737 +2 배 0.95 -15.27-64.42 Velocityshares 3x Long Crude Oil ETNUWTI US S&P GSCI Crude Oil +3 배 추종 79828,882 +3 배 1.35 -26.36-80.90 United States Short Oil FundDNO US WTI 가격 2623 -1 배 0.60 0.2848.23 Proshares Ultrashort Bloomberg Crude OilSCO US Bloomberg WTI Crude Oil Sub- index 127909 -2 배 0.95 -3.99103.12 Velocityshares 3x Short Crude Oil ETNDWTI USS&P GSCI Crude Oil ER 2571,362 -3 배 1.35 -15.93147.90 에너지 기업 Energy Select Sector SPDR FundXLE USEnergy Select Sector Index 11,13819,900 +1 배 0.14 +2.72-17.36 Direxion Daily Energy Bull 3X Shares ETFERX USEnergy Select Sector Index 4717,007 +3 배 0.95 3.57-49.15 Direxion Daily Energy Bear 3X Shares ETFERY USEnergy Select Sector Index 711,755 -3 배 0.95 -15.6646.85 iShares Global Energy ETFIXC US S&P Global 1200 Energy Sector Index 813349 +1 배 0.48 5.52-13.75 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP US S&P Oil & Gas Exploration & Production Industry Index 1.54622,816 +1 배 0.35 -3.86-36.28 자료 : Bloomberg, 2016.02.16 기준 사내한 단기 1 개월 수익률을 비교할 시 콘탱고 상황에서 매달 롤오버 비용이 발생하는 USO 에 비해 12 개월 월물을 모두 보유하여 롤오버 비용 최소화 전략을 쓰는 USL 의 성과가 더 좋았고, 미국 에너지기업 ETF 인 XLE 는 선물을 추종하는 USO, USL 보다 훨씬 나은 성과를 보여줌 ( 단, 미래 성과는 달라질 수 있음에 유의 )