방사성폐기물관리기금 2018년 1/4분기 성과평가보고서 방사성폐기물관리기금.

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1 방사성폐기물관리기금 2018년 1/4분기 성과평가보고서 방사성폐기물관리기금

2 방사성폐기물관리기금 2018년 1/4분기 자산운용 성과평가보고서 Ⅰ. 금융시장 및 기준수익률 동향 2 Ⅱ. 운용자금 현황 분석
3 Ⅲ. 운용성과 및 위험 분석 4

3 I. 금융시장 및 기준수익률 동향 cd aaa등급 3개월물, cp a1등급 3개월물
2018년 1/4분기 주요금융지표 (단위 : %, p, %p, 원) 구분 2017년말 2018년 기간별수익률 및 증감 * 3월말 연초이후 증감 1개월 3개월 6개월 연초대비 KOSPI 2,467.49 2,445.85 -21.64 0.76 -0.88 2.15 국고채권(1년) 1.85 1.89 0.04 0.05 0.33 국고채권(3년) 2.14 2.22 0.08 -0.05 통안증권(364일) 1.87 0.02 0.03 0.35 환율(원/달러) 1,070.50 1,063.50 -7.00 -1.78 -0.65 -7.15 * 주가(KOSPI), 환율(\/$)은 기간별수익률 값이며, 국고채권(1년), 국고채권(3년), 통안증권(364일)은 기간별증감임. 2018년 1/4분기 기준수익률 동향 (단위 : %, %p, pt) 구분 2017년말 2018년 기간별수익률 및 증감 * 3월말 연초이후 증감 1개월 3개월 6개월 연초대비 업계평균MMF수익률** 1.30 1.54 0.24 0.00 0.22 정기예금 6개월 미만 1.34 1.53 0.19 0.29 KORIBOR 1년 1.99 2.04 0.05 0.04 0.30 KOSPI 2,467.49 2,445.85 -21.64 0.76 -0.88 2.15 MSCI ACWI(USD 50%H) 114.64 112.49 -2.15 -4.37 -1.88 0.52 KIS 단기채권지수 197.96 198.99 1.03 0.15 0.86 중장기채권BM지수*** 101.08 101.59 0.51 0.28 0.50 0.58 cd aaa등급 3개월물, cp a1등급 3개월물 단기금융펀드 입출금 (단위: 조) 코스피 지수 * KOSPI, MSCI ACWI(USD), KIS단기지수, 채권BM지수는 기간별 수익률 값이며, 업계평균MMF수익률, 정기예금 6개월 미만, KORIBOR 1년 금리는 기간별증감임. ** 업계평균MMF 수익률은 연초이후 수익률 기준이며, 연환산된 결과임. *** 2018년도 자산운용지침에서 중장기채권자산의 기준수익률로 설정한 ‘KOBI30(90%) + KIS회사채AA-이상(10%)’의 지수임. 2

4 II. 운용자금 현황 분석 3 운용자금 투자 현황(말잔 및 평잔) 2018년 1/4분기 운용자금 현황 (단위 : 억원) 구분
2017년 운용규모 2018년 1/4분기 운용규모 목표비중 말잔 (평가액) 평잔 (원금) 비중 전분기 대비 (평잔) (평잔비중) 목표 현재 허용 범위 단기 자금 　 현금성 1,224.5 536.4 3.27% 1,542.4 1,032.0 5.66% 495.6 2.39%p 3.00% 2.66%p ±2%p 유동성 - +1%p 단기 소계 -　 중장기 자금 예금 167.8 168.1 1.02% 430.7 184.5 1.01% 16.4 -0.01%p 5.00% -3.99%p ±5%p 국내주식 2,304.1 2,115.2 12.88% 2,265.4 2,251.4 12.35% 136.2 -0.53%p 10.00% 2.35%p ±4%p 해외주식 1,052.6 777.7 4.73% 1,699.0 1,648.6 9.05% 870.9 4.32%p 4.05%p ±3%p 주식소계 3,356.7 2,892.9 17.61% 3,964.3 3,900.0 21.40% 1,007.1 3.79%p 15.00% 6.40%p 국내채권 13,176.8 12,830.1 78.10% 13,246.4 13,109.4 71.93% 279.3 -6.17%p 73.00% -1.07%p ±16%p 해외채권 2.00% -2.00%p +2%p 대체투자 중장기 소계 16,701.3 15,891.1 96.73% 17,641.4 17,193.9 94.34% 1,302.8 -2.39%p 97.00% -2.66%p 합 계 　 17,925.8 16,427.5 100.00% 19,183.8 18,225.9 1,798.4 3

5 III. 운용성과 및 위험 분석 1. 운용성과 분석(기준수익률 대비 분석) 기준수익률 대비 운용성과
2018년 1/4분기 수익률 현황 구분 2017년 운용성과 2018년 1/4분기 운용성과 기준 수익률 운용 기준대비 단기자금 　 현금성 1.30% 1.36% 0.06%p 1.54% 1.65% 0.11%p 유동성 - 단기 소계 중장기자금 예금 1.67% 1.91% 0.24%p 1.96% 1.93% -0.03%p 국내주식 21.76% 24.75% 2.99%p -3.56% -6.81% -3.25%p 해외주식 20.19% 20.36% 0.17%p -11.53% -6.86% 4.67%p 주식 소계 21.85% 23.93% 2.08%p -7.24% -7.12% 0.12%p 국내채권 1.07% 1.10% 0.03%p 2.10% 2.14% 0.04%p 해외채권 대체투자 중장기 소계 4.79% 5.17% 0.38%p -0.34% -0.28% 합 계 　 4.67% 5.02% 0.35%p -0.22% -0.15% 0.07%p ※ 분기별 수익률은 해당 분기동안의 성과를 연환산한 수치임.

6 III. 운용성과 및 위험 분석 2. 운용성과 분석(목표수익률 대비 분석) 목표수익률 대비 운용성과
2018년 1/4분기 수익률 현황 구분 2017년 운용성과 2018년 1/4분기 운용성과 목표 수익률 운용 목표대비 단기자금 　 현금성 1.11% 1.36% 0.25%p 1.56% 1.65% 0.09%p 유동성 1.38% - 1.72% 단기 소계 중장기자금 예금 2.71% 1.91% -0.80%p 2.78% 1.93% -0.85%p 국내주식 24.75% 22.04%p -6.81% -9.59%p 해외주식 20.36% 17.65%p -6.86% -9.64%p 주식 소계 23.93% 21.22%p -7.12% -9.90%p 국내채권 1.10% -1.61%p 2.14% -0.64%p 해외채권 대체투자 중장기 소계 5.17% 2.46%p -0.28% -3.06%p 합 계 　 2.66% 5.02% 2.36%p 2.75% -0.15% -2.90%p ※ 분기별 수익률은 해당 분기동안의 성과를 연환산한 수치임.

7 III. 운용성과 및 위험 분석 3. 위험 분석 6 성과 및 위험지표 분석 위험지표 및 위험조정성과지표 구분 2017년(누적)
2018년 1/4분기(누적) 운용수익률 표준편차 샤프비율 정보비율(IR) 단기 현금성 1.36% 0.08% 1.14 7.18 1.65% 0.09% 1.76 10.16 유동성 - 단기 소계 중장기 예금 1.91% 0.00% 244.84 27.49 1.93% 0.01% 61.98 -9.40 국내주식 24.75% 9.22% 2.31 1.43 -6.81% 15.36% -0.47 -2.10 해외주식 20.36% 6.30% 2.77 0.05 -6.86% 18.22% -0.37 0.78 주식 소계 23.93% 7.54% 2.72 -7.12% 14.20% -0.54 0.08 국내채권 1.10% 0.57% -0.28 0.36 2.14% 0.73 해외채권 대체투자 중장기 소계 5.17% 1.59% 2.39 1.21 -0.28% 3.26% -0.53 0.11 기금 전체 5.02% 1.54% 2.37 1.20 -0.15% 3.08% -0.52 0.12 ※ 시간가중수익률=[{1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1]x100 ※ 샤프비율=(각 자산집단별 수익률-무위험수익률)/(각 자산집단별 수익률의 표준편차) ※ IR(정보비율)=(각 자산집단별 수익률-벤치마크수익률)/(각 자산집단별 초과수익률의 표준편차) 6