방사성폐기물관리기금 2018년 2/4분기 성과평가보고서 방사성폐기물관리기금.

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1 방사성폐기물관리기금 2018년 2/4분기 성과평가보고서 방사성폐기물관리기금

2 방사성폐기물관리기금 2018년 2/4분기 자산운용 성과평가보고서 Ⅰ. 금융시장 및 기준수익률 동향 2 Ⅱ. 운용자금 현황 분석
3 Ⅲ. 운용성과 및 위험 분석 4

3 I. 금융시장 및 기준수익률 동향 cd aaa등급 3개월물, cp a1등급 3개월물
2018년 2/4분기 주요금융지표 (단위 : %, p, %p, 원) 구분 2017년말 2018년 기간별수익률 및 증감 * 6월말 연초이후 증감 1개월 3개월 6개월 연초대비 KOSPI 2,467.49 2,326.13 -4.00 -4.89 -5.73 국고채권(1년) 1.85 0.00 0.01 -0.04 국고채권(3년) 2.14 2.12 -0.02 -0.07 -0.10 -0.01 통안증권(364일) 1.87 -0.03 환율(원/달러) 1,070.50 1,114.50 44.00 3.41 4.80 4.11 * 주가(KOSPI), 환율(\/$)은 기간별수익률 값이며, 국고채권(1년), 국고채권(3년), 통안증권(364일)은 기간별증감임. 2018년 2/4분기 기준수익률 동향 (단위 : p, %, %p) 구분 2017년말 2018년 기간별수익률 및 증감 * 6월말 연초이후 증감 1개월 3개월 6개월 연초대비 업계평균MMF수익률** 1.30 1.56 0.26 0.02 정기예금 6개월 미만 1.34 1.57 0.23 -0.01 0.04 KORIBOR 1년 1.99 2.04 0.05 0.06 0.00 KOSPI 2,467.49 2,326.13 -4.00 -4.89 -5.73 MSCI ACWI(USD 50%H) 114.64 114.37 -0.27 0.09 1.67 -0.24 KIS 단기채권지수 197.96 200.02 2.06 0.15 0.52 1.04 중장기채권BM지수*** 101.08 102.34 1.26 0.32 0.74 1.25 cd aaa등급 3개월물, cp a1등급 3개월물 단기금융펀드 입출금 (단위: 조) 코스피 지수 * KOSPI, MSCI ACWI(USD 50%H), KIS단기지수, 채권BM지수는 기간별 수익률 값이며, 업계평균MMF수익률, 정기예금 6개월 미만, KORIBOR 1년 금리는 기간별증감임. ** 업계평균MMF 수익률은 연초이후 수익률 기준이며, 연환산된 결과임. *** 2018년도 자산운용지침에서 중장기채권자산의 기준수익률로 설정한 ‘KOBI30(90%) + KIS회사채AA-이상(10%)’의 지수임. 2

4 II. 운용자금 현황 분석 3 운용자금 투자 현황(말잔 및 평잔) 2018년 2/4분기 운용자금 현황 (단위 : 억원) 구분
1/4분기 운용규모 2/4분기 운용규모 목표비중 말잔 (평가액) 평잔 (원금) 비중 전분기 대비 (평잔) (평잔비중) 목표 현재 허용 범위 단기 자금 　 현금성 1,542.4 1,032.0 5.66% 715.9 811.4 4.36% -220.6 -1.3%p 3.00% 1.36%p ±2%p 유동성 - +1%p 단기 소계 -　 중장기 자금 예금 430.7 184.5 1.01% 959.2 511.5 2.75% 327.0 1.74%p 5.00% -2.25%p ±5%p 국내주식 2,265.4 2,251.4 12.35% 2,168.5 12.10% -0.25%p 10.00% 2.10%p ±4%p 해외주식 1,699.0 1,648.6 9.05% 1,718.6 1,696.1 9.11% 47.5 0.06%p 4.11%p ±3%p 주식소계 3,964.3 3,900.0 21.40% 3,887.0 3,947.5 21.21% -0.19%p 15.00% 6.21%p 국내채권 13,246.4 13,109.4 71.93% 14,057.4 13,343.0 71.69% 233.6 -0.24%p 73.00% -1.31%p ±16%p 해외채권 2.00% -2%p +2%p 대체투자 중장기 소계 17,641.4 17,193.9 94.34% 18,903.7 17,802.0 95.64% 608.1 1.3%p 97.00% -1.36%p 합 계 　 19,183.8 18,225.9 100.00% 19,619.6 18,613.3 387.4 3

5 III. 운용성과 및 위험 분석 1. 운용성과 분석(기준수익률 대비 분석) 기준수익률 대비 운용성과
2018년 2/4분기 수익률 현황 구분 p 1/4분기 운용성과 2/4분기 운용성과 상반기 운용성과 기준 수익률 운용 기준대비 단기자금 　 현금성 1.54% 1.65% 0.11%p 1.58% 1.68% 0.10%p 1.56% 1.67% 유동성 - 단기 소계 중장기자금 예금 1.96% 1.93% -0.03%p 1.99% 2.19% 0.20%p 2.07% 0.08%p 국내주식 -3.56% -6.81% -3.25%p -19.63% -17.16% 2.47%p -11.55% -11.87% -0.32%p 해외주식 -11.53% -6.86% 4.67%p 6.68% 4.63% -2.05%p -2.47% -1.12% 1.35%p 주식 소계 -7.24% -7.12% 0.12%p -8.39% -7.82% 0.57%p -7.75% -7.40% 0.35%p 국내채권 2.10% 2.14% 0.04%p 2.98% 2.94% -0.04%p 2.55% 0.00% 해외채권 대체투자 중장기 소계 -0.34% -0.28% 0.06%p 0.52% 0.66% 0.14%p 0.09% 0.19% 합 계 　 -0.22% -0.15% 0.07%p 0.53% 0.13%p 0.15% 0.26% ※ 분기별 수익률은 해당 분기동안의 성과를 연환산한 수치임.

6 III. 운용성과 및 위험 분석 2. 운용성과 분석(목표수익률 대비 분석) 목표수익률 대비 운용성과
2018년 2/4분기 수익률 현황 구분 1/4분기 운용성과 2/4분기 운용성과 상반기 운용성과 목표 수익률 운용 목표대비 단기자금 　 현금성 1.56% 1.65% 0.09%p 1.68% 0.12%p 1.67% 0.11%p 유동성 1.72% - -　 단기 소계 중장기자금 예금 2.78% 1.93% -0.85%p 2.19% -0.59%p 2.07% -0.71%p 국내주식 -6.81% -9.59%p -17.16% -19.94%p -11.87% -14.65%p 해외주식 -6.86% -9.64%p 4.63% 1.85%p -1.12% -3.90%p 주식 소계 -7.12% -9.90%p -7.82% -10.6%p -7.40% -10.18%p 국내채권 2.14% -0.64%p 2.94% 0.16%p 2.55% -0.23%p 해외채권 대체투자 중장기 소계 -0.28% -3.06%p 0.66% -2.12%p 0.19% -2.59%p 합 계 　 2.75% -0.15% -2.90%p -2.09%p 0.26% -2.49%p ※ 분기별 수익률은 해당 분기동안의 성과를 연환산한 수치임.

7 III. 운용성과 및 위험 분석 3. 위험 분석 6 성과 및 위험지표 분석 위험지표 및 위험조정성과지표 구분 1/4분기
2/4분기(누적) 운용수익률 표준편차 샤프비율 정보비율(IR) 단기 현금성 1.65% 0.09% 1.76 10.16 1.67% 1.98 10.24 유동성 - 단기 소계 중장기 예금 1.93% 0.01% 61.98 -9.40 2.07% 61.26 8.67 국내주식 -6.81% 15.36% -0.47 -2.10 -11.87% 13.58% -0.94 -0.21 해외주식 -6.86% 18.22% -0.37 0.78 -1.12% 15.01% -0.10 0.31 주식 소계 -7.12% 14.20% -0.54 0.08 -7.40% 11.62% -0.72 0.18 국내채권 2.14% 0.57% 1.14 0.73 2.55% 0.51% 2.03 0.03 해외채권 대체투자 중장기 소계 -0.28% 3.26% -0.53 0.11 0.19% 2.63% -0.48 0.19 기금 전체 -0.15% 3.08% -0.52 0.12 0.26% 2.50% 0.20 ※ 시간가중수익률=[{1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1]x100 ※ 샤프비율=(각 자산집단별 수익률-무위험수익률)/(각 자산집단별 수익률의 표준편차) ※ IR(정보비율)=(각 자산집단별 수익률-벤치마크수익률)/(각 자산집단별 초과수익률의 표준편차) 6