2001년 보험산업 전망과 과제 2000. 10. 11 보험개발원

보험경영인 조찬회 아침식사 7 : 00 ~ 7 : 30 주제발표 7 : 30 ~ 8 : 30 발표 : 이순재 소장 남준우 교수 아침식사 7 : 00 ~ 7 : 30 주제발표 7 : 30 ~ 8 : 30 질의응답 8 : 30 ~ 9 : 00 아침식사 7 : 00 ~ 7 : 30 주제발표 7 : 30 ~ 8 : 30 질의응답 8 : 30 ~ 9 : 00

발표개요 환경변화 보험산업 전망 보험산업 주요 과제

환경 변화

전환기의 한국경제 1 상승요인 한국 40 추락요인 60 60 40 20 싱가포르 미국 대만 영국 일본 스페인 필리핀 이탈리아 국민 지식수준 증대 정보통신, 생명공학 발달 외국인의 국내투자 증대 지속 상승요인 대만 영국 일본 스페인 한국 국가경쟁력(미래) 필리핀 이탈리아 40 정치논리에 의한 경제개혁 미,일에 집중된 수출구조 에너지 과소비 경제구조 추락요인 중국 콜롬비아 60 60 40 20 국가경쟁력(현재)

세계속의 한국 보험산업 20 15 10 5 생보 1998년 한국 손보 일본 미국 영국 1. 미국(1,2) 프랑스 독일 영국 프랑스 이태리 한국 네덜란드 스위스 호주 대만 중국 덴마크 캐나다 벨기에 스웨덴 1. 미국(1,2) 2. 일본(2,1) 3. 영국(4,3) 4. 독일(3,5) 5. 프랑스(5,4) 6. 이태리(6,7) 7. 한국(12,6) 8. 캐나다(7,12) 9. 네덜란드(8,9) 10. 호주(11,10) 1998년

韓 · 美 ·日 보험산업 성장 추이

보험환경 변화 보험산업 디지털화 종합금융화 진전 본격적 가격경쟁 보험수요의 변화 감독규제의 강화

보험산업의 디지털화 지식경영 확산 1 2 전통적 가치사슬의 해체 3 e-business의 확대

본격적인 가격경쟁 시대 도래 1 가격자유화 (비차배당/순보험료 자유화) 2 소비자의 가격민감도 증대

종합금융화의 급속한 진전 1 금융복합그룹 출현 2 금융기관간 전략적 제휴 및 겸업 확대 3 금융기관 대형화 및 전문화 가속

보험수요의 구조적 변화 1 2 3 맞춤형 보험상품에 대한 수요 확대 리스크 인식제고에 따른 보험수요의 세분화 보험수요의 구조적 변화 1 맞춤형 보험상품에 대한 수요 확대 2 리스크 인식제고에 따른 보험수요의 세분화 3 노후생활보장 / 건강보험에 대한 관심 증대

건전성 /투명성 감독규제 강화 1 지급여력제도 / 경영실태평가제도 2 지배구조 개선을 통한 기업경영 투명성 제고

보험산업 주요지표 전망

수입보험료 생보 : 0.9% 감소 손보 : 8.1% 증가 전체 : 1.2% 증가 총수입보험료는 69조원으로 전년대비 1.2% 증가 전체 : 1.2% 증가 생보 : 0.9% 감소 손보 : 8.1% 증가

생·손보 보험료 구성비 생보 : 74.3% 손보 : 25.7%

총자산 총자산은 169조원으로 전년대비 9.6% 증가 생명보험 : 138조원 손해보험 : 31조원 전 체 : 169조원

생명보험 주요지표 전망

수입보험료 51.2조원 (0.9% ) 단체보험 수입보험료 하락 / 저축성 보험의 경쟁력 약화

개인보험 : 37.6조원 (4.3% ) 보장성 보험의 꾸준한 증가 / 저축성 보험의 경쟁력 약화

생존보험 : 11조원 (6.1% ) 보험차익 비과세 기간 확대로 경쟁력 하락

사망보험 : 14.8조원 (19.4% ) 소비자의 보험인식 제고 / 수익위주 경영에 따른 사망보험 지속 성장

생사혼합 : 11.7조원 (1.2% ) 고금리 상품의 경쟁력 유지와 손익관리의 중요성에 대한 관심 증대

단체보험 : 13.6조원 (13.0% ) 퇴직보험 시장의 경쟁 심화 / 기업복지 관련 보험수요 증대

종목별 점유율 추이 FY2000 FY2001 생 존 : 22.7% → 21.5%( ) 사 망 : 24.0% → 29.0%( ) 생 존 : 22.7% → 21.5%( ) 사 망 : 24.0% → 29.0%( ) 생사혼합 : 23.0% → 22.9%( ) 단 체 : 30.3% → 26.6%( )

손해보험 주요지표 전망

수입보험료 : 17.7조원 (8.1% ) 손해보험 대부분 종목에서의 지속적인 증가 예상

일반보험 : 2조 4,691억원 (4.0% ) 특종보험 부문의 증가세 지속

화재보험 : 2,211억원 (8.0% ) 종합담보상품 선호로 인한 감소세 지속

해상보험 : 4,380억원 (7.1% ) 경제회복에 따른 수출입 물동량 증대 / 항공보험 요율인상 예상

자동차보험 : 5조 8,700억원 (3.3% ) 고급형 자동차보험 상품 판매호조에 따른 지속적인 성장

특종보험 : 1조 1,610억원 (6.3% ) D&O 등 전문직 배상 수요증대 / 제휴판매에 따른 상해보험수요 확대

보증보험 : 6,490억원 (2.5% ) 보증보험사의 시장신뢰 회복 / 상업신용보험 판매 호조

장기보험 : 9조 3,500억원 (12.5% ) 다양한 신상품 개발과 장기보험시장의 확대

종목별 점유율 추이 FY2000 FY2001 일 반 보 험 : 14.5% → 13.9%( ) 일 반 보 험 : 14.5% → 13.9%( ) 자동차 보 험 : 34.7% → 33.2%( ) 장 기 보 험 : 50.8% → 52.9%( )

보험산업 주요 과제

재무건전성 제고 예금 부분보장 제도 수익성 위주의 상품 포트폴리오 지속적인 사업비구조 개선 예정이율 인하 지급여력/경영실태평가 우량 금융기관 선호

종합금융화 금융지주회사 출현 고객관계(CRM) 비용효율적 판매채널 구축 보험관련 사업 다각화 종합금융 서비스를 위한 제휴 금융기관의 업무영역 확대 금융복합상품 및 서비스 니드 증대

가격자유화 가격자유화 완료 비차배당 경쟁 지양 손익 예측에 기초한 가격책정 언더라이팅 전문인력 양성 상품개발 규제 완화 보험정보 공시제도

신시장개척 및 상품개발 변액보험 도입 배상책임제도 확대 실적배당상품 운용시스템 구축 배상책임 상품 개발 모집인 수당체계 개선 장기간병보험, 국민건강 보험 보완상품 개발 배상책임제도 확대 신 개인연금제도 도입 노령화 / 건강보험 관심 증대

자산운용의 효율화 금융시장 불안 자산운용 프로세스의 재정립 투자 대상의 발굴 지급여력 약화 자산운용 아웃소싱 전략 검토 (우량 개인대출, 해외투자 등) 자산운용 아웃소싱 전략 검토 지급여력 약화 금융권간 수익률 경쟁 자산운용 규제 완화

종합적 리스크 관리체계 구축 리스크 관리제도의 강화 리스크 계수화를 위한 인프라 구축 ALM시스템 조기 구축 보험사기 집적자료의 효율적 활용방안 모색 보험영업 적자 지속 보험사기

보험산업 주요 지표 예측을 위한 모형개발 2000. 10. 11 서강대학교 경제학과 남준우 교수

중기 모형의 추정 장기 모형의 추정 (1) 추정기간 : 1990년 1분기- 1999년 4분기 (44분기) (1)   추정기간 : 1990년 1분기- 1999년 4분기 (44분기) (2)   예측기간 : 2000년 1분기- 2001년 4분기 (8분기) 장기 모형의 추정 (1)  추정기간: 1971년 – 1999년 (29년) (2)  예측기간: 2000년 – 2010년 (11년)

과거 예측 모형 ARIMA모형(보험개발원, 1994) : 보험변수 자체의 과거값의 변화 행태를 분석함으로써 미래 예측치를 구하는 방법 ARIMA 모형의 장점 ARIMA 모형의 단점 간편성, 과거값에 대한 fitting이 우수 경제환경 및 보험산업제도 변화를 수용하지 못함

모형의 방법 계량경제학의 회귀분석방법을 사용 회귀분석 방 법 독립변수 혹은 설명변수의 변화에 따른 종속변수의 변화를 모형화 방 법 독립변수 혹은 설명변수의 변화에 따른 종속변수의 변화를 모형화 회 귀 분 석 방법의 장점 경제 변수 및 외부 환경 변화를 모형내에 수용

모형의 특징 종속변수 생명보험 생존, 사망, 양로, 단체 보험의 각 보험별 수입보험료, 지급보험금, 환급금, 배당금, 사업비(신계약, 유지, 수금비) 및 총자산 손해보험 화재, 해상(선박, 적하), 자동차(책임, 종합), 보증, 특종, 장기손해 각 분야별 수입보험료, 발생손해액 및 총자산

독립변수 경제변수 경제환경 IMF 경제위기, 경제위기 이후 여부 등 변화변수 GDP, M3, 가동율지수, 건축수주액, 생산능력지수, 소비자물가지수, 수출, 수입, 실업률, 주가지수, 예금은행대출금, 지가지수, 설비투자, 정기예금금리, 총취업자수, 환율, 자동차 등록대수, 자동차 사고수, 질병 및 재해사망자수, 보증계약건수, 등록선박톤수, 자동차사고부상자수, 해외여행출국자수 등 경제환경 변화변수 IMF 경제위기, 경제위기 이후 여부 등

대리점제도, 보험중개인제도, 예정위험률 자유화 여부, 예정이자율 자유화 여부, 사차배당범위 자유화, 이차배당범위 자유화, 보험산업관련변수 모집인수, 점포수, 총자산수익율, 예정이율 등 보험산업 환경변화 변수 대리점제도, 보험중개인제도, 예정위험률 자유화 여부, 예정이자율 자유화 여부, 사차배당범위 자유화, 이차배당범위 자유화, 각종 요율 자유화, IMF 경제위기로 인한 보험회사의 경영개선노력, 신설 생보사의 외형경쟁 등.

모형의 선택 과거 자료로부터 결과를 구한 다음 simulation을 통해 예측치의 오차분석에 의해 평가

감사합니다.