알파에셋 행복나무 2Star 파생상품 투자신탁 4호(LG, SK) 상품 특징 상품 개요 자산운용협회 심사필 제12733호(2008.06.03) 모집기간 2008.06.09 ~2008.06.17 (2008.06.09 펀드 설정) 기초자산 한국증권거래소에 상장되어 있는 “LG 보통주” 와 “SK 보통주” 를 기초자산으로 함 연 16% 수준의 수익률 추구 매 6개월마다 조기상환 달성 시 연 16% 수준의 수익 확보 3년 만기까지 갈 경우 48% 수준의 수익 실현 가능 매 6개월마다 조기상환 기회 제공 투자기간 단축으로 유동성 확보 기간 경과에 따라 조기상환조건이 낮아지는 안정적인 구조 주가가 반토막 안나면(50%까지 하락해도) 연 16% 수준(세전) 수익 지급 가능 만기평가가격이 기준가격 대비 50%까지 하락하더라도 원금 + 48% 수준 수익 지급 (단, 만기 평가일까지 한번도 50% 초과 하락이 없는 경우 [장중가격포함], 50%초과 하락할 경우 원금손실 발생가능) 주요 일정 예상 수익 구조 [ 세전수익률 기준] 조기 상환 매 6개월마다 LG 보통주와 SK 보통주의 평가가격이 모두 최초 기준가격의 80%, 75%, 70%이상인 경우 연 16% 수준의 수익률로 조기 상환 만기 상환 Case 1 최종만기평가일에 두 기초자산의 가격이 모두 최초기준가격의 70%이상인 경우 : 상환금액 = 원금 + 48% 수준 Case 2 최종만기평가일에 한 기초자산의 가격이라도 최초기준가격의 70%미만인 경우 ① 투자기간 동안 두 기초자산 모두 평가가격이 최초기준가격의 50% 초과 하락한 적이 없는 경우 (장중가격 포함) : 상환금액 = 원금 + 48% 수준 ② 투자기간 동안 한 기초자산이라도 평가가격이 최초기준가격의 50% 초과 하락한 적이 있는 경우 (장중가격 포함) : 상환금액 = 원금 x [만기평가 가격/ 기준가격] (하락률이 더 큰 종목 기준) 원금손실발생(최대손실률: -100%) 상품유형 파생상품투자신탁, 단위형, 공모형 투자기간 최대 3년 (매 6개월마다 조기상환 가능) 운용대상 주가연계장외파생상품 : 90% 이상 기타 유동성 자산 등 환매수수료 투자신탁의 최초설정일로부터 장외파생상품 투자일 전일(2008년6월17일) 까지 : 없음 장외파생상품의 투자일로(2008년6월18일)부터 투자신탁계약 종료일까지 : 환매금액의 5% 환매방법 오후 5시 이전 : 4영업일 기준, 4영업일 지급 오후 5시 경과 후 : 5영업일 기준, 5영업일 지급 관계회사 판매회사 : 부산은행 운용회사 : 알파에셋자산운용 수탁회사 : 부산은행 사무관리회사 : 아이타스 신탁보수 1. 장외파생상품투자일로부터 6개월까지:연2.88% (판매 2.0%, 운용 0.80%, 수탁 0.04%, 사무 0.04%) 2.1에 의한 보수계산기간 이전 및 이후: 연0.004% (판매 0.001%, 운용 0.001%, 수탁 0.001%, 사무 0.001%) 구분 최초기준가격 1차 2차 3차 4차 5차 만기 평가일 2008년 6월 18,19,20일 종가 평균 2008년 12월 17,18,19일 2009년 6월 2009년 12월 16,17,18일 2010년 6월 16,17,18일 2010년 12월 16,17,20일 2011년 6월 상환일 2008년12월24일 2009년6월24일 2009년12월23일 2010년6월23일 2010년 12월23일 2011년6월23일 50% Case 2 – ① 원금 + 48% Case 1 -50% -30% 100% 70% Case 2 – ② 원금 x [만기 평가가격 / 기준가격] 원금손실발생구간 수익률 기초자산 평가가격 100% 80% 75% 70% 8% 수준 24% 수준 1차 조기 상환 (6개월) 3차 조기 상환 (18개월) 16% 수준 2차 조기 상환 (12개월) 32% 수준 4차 조기 상환 (24개월) 40% 수준 5차 조기 상환 (30개월) 본 자료는 투자자의 상품이해를 돕기 위하여 작성된 것으로 어떠한 경우에도 투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙 자료로 사용될 수 없습니다. 간접투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되므로, 최종적인 투자 판단 시에는 반드시 약관, 투자설명서 등의 내용을 확인하시기 바랍니다. 중도환매시 높은 환매수수료가 부과되어 원금손실이 발생할 수 있으므로, 장기간 투자할 수 있는 여유 자금 운용에 적합합니다. 본 상품은 시장상황에 따라(편입 장외파생상품 발행사의 부도 등)원금손실이 발생할 수 있으며, 상기 수익률은 모두 세전 수익률입니다. 판매사 운용사