Credit Risk 관리 및 향후 계획.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
1 법인영업 WM 법인팀 김창호 팀장. 0. 들어가기에 앞서 2 FY12 WM 영업역량 향상 세미나 영업이란 ?
Advertisements

상해에 소재한 해외자문사인 Citic-Pru ( 이하 “ 신성기금관리유한공사 ”) 이 중국 본토 A Share 주식에 대한 종목 선정 및 포트폴리오 구성을 담당 중국 A Share 주식편입비율은 60%~80% 수준 으로 유지. 다만, 시장에 대한 운용역의 확신이 높을 경우.
우리회사의 경영상태는 ? Ⅰ Ⅰ 4/ 주요 경영성과 지표 ’10 년 ’11 년 ’12 년 ’13 년비고 자기자본 별무변동 부채 ↑ 매년 점증 자산 성장세 미약 매출액
대원과학대학 세무경영과 교육과제. 영업외수익과 비용 영업외 수익 영업외 수익 이자수익, 배당금수익 ( 주식배당은 제외 ), 임대료, 단기매매증권처 분이익, 단기매매증권 평가이익, 외화환산이익, 지분법평가이익, 투자자산처분이익, 유형자산처분이익, 사채상환이익, 법인세환급.
경제 경영 이야기 -9 기준금리 Call 금리. 기준금리 Official Bank Rate 한국은행이 금융회사와 거래하는 금리로 월부터 금융통화위원회가 발표하는 정 책금리를 기준금리로 바꾸고 대표적인 기준금 리인 RP 금리를 정례적으로 발표. 미국의 정책금리.
1 2. 시황 및 전망 ♦ 미국 금리인상 우려로 급락후 반등 과정  대형주 중심의 포트폴리오 수급이동이 KOSPI, KOSDAQ 의 극명한 수익률 차이를 보임.
제 3 장 수출입 거래 외화획득용 원료 · 기재의 수입과 구매 등 ( 법 제 16 조 ~ 제 18 조 ) 대외무역법.
ESCO 사업 관련 금융기법 활용 차 례 Ⅰ. ESCO 사업 개요 Ⅱ. ESCO 자금조달의 문제점 Ⅲ. 신규 자금조달 방안 Ⅵ. 자금조달을 위한 제도개선.
의료산업은 좋은 일자리와 성장동력의 축 10.
GB 마스터 사업 설명회 Ⅰ. GB 마스터 제도 변경 취지 년도 하반기 현금영수증 제도 개선 ① 현금영수증 발급 금액 하향 조정 : 현행 5,000 원  3,000 원으로 하향 조정 ② 포상금 제도 도입 : 발급거부 신고 때 건당.
2003 년 ¼ 분기 경영실적 April, 본 자료는 2003 년도 ¼ 분기 실적에 대한 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에 서 투자자 여러분의 편의를 위하여 작성된 자료입니다. 본 자료의 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있음을 양지하여.
한림대학교. 경영지원 직무 인사 (HRM) 교육 (HRD) 노무 (ER) HR 총무홍보법무기획 재경.
금융산업 발전을 위한 금융수학의 역할 가톨릭대학교 전인태 가톨릭대학교 전인태. 금융산업 개인 기관투자자 연기금 보험회사 등등 개인 기관투자자 연기금 보험회사 등등 다양한 형태 기술 아이디어 기업 기술 아이디어 기업 다양한 형태 매칭 자금조달 투자상품제공 주식, 채권 전환사채.
글로벌역량진단(GCL TEST) 신청 및 결과 확인 매뉴얼 2015년 11월 해외진출종합상담센터 -
C O N T E N T S 1. 제안 교육 개요 2. 제안 교육 내용 3. 교육 강사 소개.
국내 조사 산업의 현황 장 재 섭 ACNielsen Korea.
미래에셋은 PanAsia의 핵심가치인 IT산업에 투자합니다.
KPC 자격 강원지역센터 사업계획서 OO. OO. 제안사 명칭.
CRM의 성공사례와 실패사례 6조 송혜정 신은수 원종환
COMAR사업_3차년도 국가표준물질 수요조사 (화) 김윤배.
“IT중소기업의 혁신과 투자 사이”교육 ▶ Preview ▶ Timetable ▶ 참가비용
RBC 제도 등 보험회사 재무건전성 감독제도 지급여력제도 RBC제도 경영실태평가(CAMEL)
※ 금융위원회 보도자료_증권거래의 효율성·투명성 제고를 위한 전자증권법 제정 추진
제6장 가치평가.
양평동 동아 프라임 밸리 분양 안내자료 건축 개요 조 상 오 과장
구조조정(restructuring)의 필요성
금융리스크의 이해 한국은행 금융안정분석국 리스크분석팀 과장 김정훈.
제주신용보증재단 2014년 주요업무보고.
1. 회사 소개 인사말 재무 계획 3 예상 소요 비용 인력 운용 계획 예상 매출 예상 손익계산서 수익성 분석 자금 조달 계획.
- 사업의 수익증대와 마케팅 자질 및 전문성 향상을 위하여 교육 Ⅱ. 환경분석 - 거시환경분석
실거래가격을 활용한 유사가격권 구분방법 연구
Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM
Chapter 11 위험과 수익률, 기회자본비용의 개요.
Confidential 2008년 경영실적 및2009년 경영계획 ㈜***
C 등급 과 D 등급 : 부실징후 기업 / 구조조정 대상
#11. 최소요구수익률 투자프로젝트 MARR의 결정 1 경제성분석 입문 2 돈의 시간적 가치 3 경제적 등가 4 이자공식 5
Strictly Confidential
통합 리스크 관리
롯데카드 구매카드 상품 안내 1. 선지급 할인금리 : 3CD+0.78% 2. 롯데 구매카드 이용시 장점
경영전략 - 신규사업 신규사업 진출 Process 신규사업 추진의 최근 Trend 자문 Point 신규사업 기회탐색 성장전략
Credit Guarantee.
재무제표분석 조원 : 진경윤 권남주 김지훈 김찬욱 이현호.
3 지식경영을 위한 인사·조직시스템 설계 현선해·차동옥 교수(성균관대학교 경영학부).
글로벌역량진단(GCL TEST) 신청 및 결과 확인 매뉴얼 2016년 1월 해외진출종합상담센터 -
제9장 신용평가 신용평가 Ⅸ 1. 금융기관의 여신결정 2. 신용분석 3. 신용평점제도 4. 채권등급평가.
자산운용사 건전성 감독 체계 개편 현 황 개선방안 영업용 순자본비율 (NCR) 경영실태 평가 적기시정조치 단 기
은행 업무종류 영업수익 구성 영업채널과 수단 조직구성 경영목표/전략 영업목표/전략 예금, 대출, 할인, 추심, 송금이체,
Project Leader [DMAIC] : O O O.
창고사업부 회사 경영목표 부문 경영목표 관점 가중치 전년(평년) 평점실적 전년도 고객지향의 영업능력 향상 신규고객유치 재무
경영정보시스템(MIS) management information system.
제 27 장 재무이론의 기초.
2002 3/4분기 실적.
제안 요약 프로젝트 범위 프로젝트 기간 수행 전략 ㈜인성교육의 정보화전략계획(ISP) 수립
제5장 불확실성하의 투자결정 에센스 재무관리 (제5판).
생산 운영관리의 기초 공 정 설 계 생산능력계획 및 일정계획 재 고 관 리 노동인력관리 품질관리 및 설비보전 생산의 국제화
‘17년 협력 업체 등급 평가 제도 운영안 2017년 01월 18일.
사업계획서 사업명 : 유료 인터넷 낙찰마트 2000년 3월 ㈜ 주식회사********* 1단계 : 상품권 적용
보험경영론 보험경영론 경일대학교 경영학과.
< 대면평가 자료 작성요령 > 안녕하십니까! 창업진흥원 창업인프라팀입니다.
(사)은행법학회 특별세미나 사내변호사와 이노베이션 경희대 법학전문대학원 박 훤 일.
Bizforms PowerPoint 네트워크, 시스템4 파워포인트 디자인
방사성폐기물관리기금 2018년 4/4분기 성과평가보고서 방사성폐기물관리기금.
11판 회계감사론 『新英社』 이 효 익.
Pro-log 경영자 수난시대 -한국:김우중, 정몽구, 두산그룹 형제 등 -미국:기업비리혐의 유죄 선고 CEO 증가
목 차 1 동양파워연금 상품 개요 2 동양파워연금 투자 Point 3 동양파워연금 장점 3가지 4 동양파워연금 수익률 예시 4.
BS금융그룹 BS캐피탈 현황.
OOOOOO 사업계획서 OOOO대학 OOOO과 O반 팀 장 : O O O
방사성폐기물관리기금 2018년 1/4분기 성과평가보고서 방사성폐기물관리기금.
방사성폐기물관리기금 2018년 2/4분기 성과평가보고서 방사성폐기물관리기금.
금융감독원 Seminar IFRS와 BaselⅡ
Presentation transcript:

Credit Risk 관리 및 향후 계획

목 차 Ⅰ. Credit Risk Management 조직 Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 목 차 Ⅰ. Credit Risk Management 조직 Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 Ⅲ. Credit Risk 관리 (C-VaR) Ⅳ. Credit Review Ⅴ. Credit Risk 관리를 위한 향후 계획

Ⅰ. Credit Risk Management 조직 이 사 회 리스크관리 위원회 CEO 여 신 사 업 본 부 CRO 투자 실무 위원회 여신심사 실무 위원회 투자관리실 투자사업본부 리스크관리팀 지역융자팀 여신채권관리팀 여신 O/P 센터 기업여신팀 프로젝트파이낸스팀 여신영업지원팀 여신전략팀 여신심사팀 투자포트폴리오관리팀 해외투자관리팀 주식운용팀 채권운용팀 특별계정팀 유가증권리뷰팀 채권조사팀 증권운용팀 Credit Risk (C-VaR) Credit Review Credit VaR 측정 및 관리 o 시장리스크 측정 및 관리 o 금리리스크 측정 및 관리 o 보험리스크 측정 및 관리 o 유동성리스크 측정 및 관리 o 운영리스크 측정 및 관리 A & D

목 차 Ⅰ. Credit Risk Management 조직 Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 목 차 Ⅰ. Credit Risk Management 조직 Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 Ⅲ. Credit Risk 관리 (C-VaR) Ⅳ. Credit Review Ⅴ. Credit Risk 관리를 위한 향후 계획

Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 리스크관리팀 신용리스크 측정 및 관리 C-VaR 측정 • 기업여신과 개인여신의 Credit VaR 측정 (매월) C-VaR 관리 • Risk Capital 기준 (지급여력감안) • 사업계획을 기초로 하여 손익 목표달성을 위해 전사 차원에서 리스크한도 설정, 관리 • 전사리스크 현황 Monitoring 및 위원회(경영층)에 보고 관리 • 사후적 확인관리 : 초과시 리스크관리 위원회에 보고 및 승인을 통해 관리 Credit Review 여신실행과정 적정성 및 신용리스크 관리의 적정성 점검 Credit-Review 제도 운영 : 정기 및 수시 리뷰 자산건전성 및 대손충당금 설정의 적정성 점검 (매월) 리뷰결과의 보고 : 여신거래 조정사항, 규정 • 기준 위배사항, 규정 • 기준 개선사항의 대표이사에 대한 보고 (매분기말)

Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 여신심사팀 사전 심사 여신 심사 (신용, 담보) 기업신용평가 (개별기업/그룹/업종/산업) 여신한도 설정 및 운영 • 업체별 한도설정 • 그룹별 한도설정 • 업종별 한도설정 • 사전적 한도관리 • 한도초과 여부 Check • 한도재설정/조정 여신채권관리팀 (A & D) (교보리얼코) 사후 관리 (부실여신관리) 여신채권관리팀 • 부실여신 채권에 대한 대책 수립 • 부실여신의 위탁 및 관리 • 유입부동산 보존 및 처분관리 (교보리얼코와 Co-Work) A & D(위탁회사) • 연체자산 관리 (Call-Center 운영 및 60일이상 연체자산 관리) • 채무재조정(이자감면) • 채권 상각(원금 탕감) • 특별관리업체(법정관리,화의,부도,파산, 워크아웃 포함) 관리 • 경매 집행 및 관리 교보 리얼코 (여신채권관리팀과 Co-Work) • 유입 부동산 보존 및 처분 관리

(참고) 기업여신 평가 심사 업무 프로세스 여신심사 실무 위원회 Loan Analysis 여신상담 여신신청 재무분석 시스템 Peer Group 분석 분석체크모형 재무추정모형 민감도분석모형 신용평점-재무모형 신용평점-비재무모형 부실예측모형 필터링모형 기업정보 계열정보 산업정보 금융정보 산업평가모델 신용등급 심사역 Judgment 신용평가 시스템 심사정보 시스템 상 장 기 업 외 감 기 업 비외감기업 영 세 기 업 중공업/경공업 유통업 건설업 서비스업 여신심사 실무 위원회

목 차 Ⅰ. Credit Risk Management 조직 Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 목 차 Ⅰ. Credit Risk Management 조직 Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 Ⅲ. Credit Risk 관리 (C-VaR) Ⅳ. Credit Review Ⅴ. Credit Risk 관리를 위한 향후 계획

Ⅲ. Credit Risk 관리(C-VaR) 기업 여신 개인 여신 측정 대상 자산 대출 채권 담보 대출 신용 대출 신용 및 담보대출, P/F, CP, 사모사채 개인 + 개인사업자 상품 및 투자유가증권에 해당되는 무보증회사채 신용등급이 부여되는 특수채금융채공사채 ABS채권 CLN 편입 회사채 수익증권 편입 회사채 개인 + 개인사업자 적용모델 CreditRisk+(DM) 측정변수 Credit Exposure Default Rate Default Rate Volatility Recovery Rate

Ⅲ. Credit Risk 관리(C-VaR) 1. Exposure 측정 대출 정상과 요주의에 해당하는 자산의 대출잔액을 대상으로 신용등급별로 산출 채권 회사채 시가 총액을 대상으로 신용등급별로 산출 2. Default Rate 측정 신용여신 위험중립부도율 사용 예상부도율 : 측정월 기준 이전 과거 12개월의 위험중립부도율 평균 당사 신용등급이 외부평가기관의 신용등급보다 다소 보수적인 점을 감안하여 외부신용 등급을 내부신용등급과 매핑 담보여신 개인사업자 대출의 경험부도율을 적용

Ⅲ. Credit Risk 관리(C-VaR) 3. Default Rate Volatility 측정 신용여신 예상부도율 월간변동성 : 위험중립부도율 표준편차 예상부도율 연간변동성 = 예상부도율 월간변동성 X √12 담보여신 예상부도율 월간변동성 : 개인사업자 대출의 경험부도율 표준편차 예상부도율 연간변동성 = 예상부도율 월간변동성 X √12 4. Recovery Rate 측정 신용여신 위험중립부도율 계산시 회수율이 반영되며 예상손실이나 예상외손실 계산시 회수율 요소가 서로 상쇄되므로 직접적으로 회수율을 산출하고 있지 않음 담보여신 개인사업자 대출의 경험회수율

Ⅲ. Credit Risk 관리(C-VaR) 1. Exposure 측정 측정월 기준 개인여신(개인+개인사업자) 대출잔고 – 3개월이상 연체자산 2. Default Rate 측정 부도 정의 : 3개월(90일)이상 연체 월부도율 : 측정월 기준 전월 Exposure 중 측정월에 부도로 전이되는 비율 연부도율 : 측정월 기준 이전 12개월의 월간부도율을 이용 (1- dM)12 = (1-dY)  dY = 1-(1- dM)12 dM : 월부도율, dY : 년부도율

Ⅲ. Credit Risk 관리(C-VaR) 3. Default Rate Volatility 측정 예상부도율 월간변동성 : 위험중립부도율의 표준편차 예상부도율 연간변동성 = 예상부도율 월간변동성 X √12 4. Recovery Rate 측정 회수율 산출에 현실적인 어려움으로 인하여 해결율 적용 월 회수율 = 당월 회수 자산 / { 전월 부도 자산 + 당월 부도로 편입되는 자산 } 연 회수율 = 측정월 기준 과거 12개월간 매월 회수된 자산 / { 측정월 기준 13개월 전 시점의 부도자산 + 측정월 기준 과거 12개월간 매월 부도로 편입되는 자산의 합 }

Ⅲ. Credit Risk 관리(C-VaR) Ⅲ-3. Credit VaR 측정방법 손실분포 : 정규분포 가정 신뢰수준 (Confidential level) : 95% 측정기간 (Time Horizon) : 1년 Credit VaR = 신용최대손실 – 대손충당금 신용최대손실 = Expected Loss (EL) + Unexpected Loss(UL) UL EL Expected Loss(예상손실) = Exposure X 부도율 X (1-회수율) Unexpected Loss(예상외손실) = Exposure X 부도율변동성 X (1-회수율) X 신뢰수준 예상손실과 대손충당금이 동일하여야 하나 현실적인 문제로 예상손실과 대손충당금이 일치하지 않는 현상이 존재하므로 이러한 불일치액을 리스크관리(보수적) 차원에서 Risk Capital로 인식하여 Credit VaR 산출

Ⅲ. Credit Risk 관리(C-VaR) Ⅲ-4. Credit VaR 한도관리(개별리스크 한도관리 포함) 구 분 적 용 방 법 포트폴리오 한도관리 Credit VaR 한도 대상 : Credit VaR 측정대상 자산 산출방법 : 통합리스크 관점에서의 리스크를 감안한 지급여력을 고려 한도 설정 및 관리 개별리스크 한도 관리 그룹 여신거래한도 대상 : 주채무계열 그룹 및 상호출자제한 그룹 산출방법 : 그룹 결합(합산) 자기자본 X 신용등급별 가중치 최고한도 : 신용등급별 최고한도 지정 개별기업 여신거래한도 운전자금 회전기간 방식 한도 신설 또는 장치산업 기업 한도 소액여신 업체 (총여신 5억원 이하) 한도 비경상적 자금소요 기업의 한도 신용거래한도 Min (a,b,c) ( a ) 신용등급별 기준 ( b ) 여신거래한도 기준 ( c ) 차입금 기준 금융기관 여신거래한도 신용거래한도의 120% 신용거래한도 금융회사 자기자본대비 신용등급별 적용

목 차 Ⅰ. Credit Risk Management 조직 Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 목 차 Ⅰ. Credit Risk Management 조직 Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 Ⅲ. Credit Risk 관리 (C-VaR) Ⅳ. Credit Review Ⅴ. Credit Risk 관리를 위한 향후 계획

Ⅳ. Credit Review Ⅳ-1. Credit Review 업무 및 목적 Credit Review를 통한 자산 건전성 여신종류별 여신한도 적정성 및 준수여부 (portfolio, 산업별, 그룹별 등) EWS(Early Warning System) 개발 및 유지관리 Credit Review를 통한 자산 건전성 제고 신용등급 산정 적정성 리뷰 여신실행 과정의 적정성 리뷰 자산건전성 및 대손충당금 설정의 적정성 리뷰 차주의 신용상태 및 여신의 회수위험 변화 리뷰

Ⅳ. Credit Review Ⅳ-2. Credit Review 프로세스 Credit Review 여신마케팅 및 상담 여신심사 차입신청 여신승인 및 가부통지 신용조사 및 담보감정 여신실행 사후관리 연장 또는 재약정 합의 회수 Feed back Watch 밀도 주기 설정

Ⅳ. Credit Review Ⅳ-3. Credit Review 대상 정기리뷰 수시리뷰 자산건전성 분류(FLC) ● 대상 : 여신심사실무위원회 부의건 중 BBB급 이하 전건 ● 주기 : 년 1회 이상 수시리뷰 ● 자금악화설업체 ● 산업위험 및 산업등급이 불량인 업체 ● 신용등급하향 조정업체 ● 여신한도 초과업체 등 자산건전성 분류(FLC) ● 자산건전성 분류(정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실) - 자산건전성 분류대상(기업 및 개인대출, 유가증권, 기타자산) ● 회수 예상가액 산정(고정이하 자산) ● 자산건전성 분류 현황 정기적 보고 및 내부통제 기능 확보

목 차 Ⅰ. Credit Risk Management 조직 Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 목 차 Ⅰ. Credit Risk Management 조직 Ⅱ. Credit Risk Management 관련 역할과 책임 Ⅲ. Credit Risk 관리 (C-VaR) Ⅳ. Credit Review Ⅴ. Credit Risk 관리를 위한 향후 계획

Ⅴ. Credit Risk 관리를 위한 향후 계획 신용리스크 측정 방법 정교화 추진 ● 신용리스크관리 시스템 구축전까지 현행 측정방법 개선 및 적용 (기업여신 : EDF/IDR 적용, 개인여신 : 베타분포 이용) ● 리스크관리 중장기 MP 수립(컨설팅 진행중)시 선진화된 신용리스크 측정방법의 개발 및 강구(PF, 신용파생상품 등) 2. 신용리스크관리 시스템 구축 추진 ● 현재 추진중인 여신종합관리 시스템 개발과 병행하여 신용리스크관리 시스템 구축 추진 (2005.3월)

Ⅴ. Credit Risk 관리를 위한 향후 계획 3. 통합 신용리스크관리를 위한 DW 구축 추진 ● 시장 및 신용리스크를 통합하는 관점의 DW 구축 추진 (여신종합관리시스템 개발과 병행 추진) 4. 가격설정 및 성과평가를 위한 자본배분체계 세분화 ● Risk Capital 배분을 위한 세크멘테이션 및 RAPM 기반 설계 (리스크관리 중장기 MP 수립(컨설팅 추진중))